WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

«20 января 2014 г. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Роман Османов +7 (495) 777-10-20, доб. 77-47-83 Глобальные рынки Osmanovr S&P 500: недельный график. ...»

20 января 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ Роман Османов

+7 (495) 777-10-20, доб. 77-47-83

Глобальные рынки Osmanovr@psbank.ru

S&P 500: недельный график. Начавшийся сезон отчетности не помог индексу закрепиться на новый высоте. Короткая позиция более привлекательная, сигнала нет, но игроки могут ориентироваться на короткую позицию, если рынок будет проявлять слабость.

Еженедельный технический анализ глобальных рынков S&P 500: дневной график. Дневной график консолидируется на историческом пике, RSI находится в нейтральной зоне. Рекомендуется удерживать короткую позицию.

UST-10: недельный график. Прошедшая неделя не была настолько сильна с точки зрения экономических показателей, скорее слегка слабее ожиданий, что вынудило спекулянтов закрыть короткие позиции в бумагах. Несмотря на то, что существует вероятность движения к 2.75%, рекомендуется только закрытие коротких позиций по трежериз и длинная позиция не рассматривается.

EUR/USD: недельный график. Наконец-то евро показывает некую слабость и скорее всего ввиду расхождения экономической картины в еврозоне и США.

Поскольку недельный график пока нейтральный, рекомендуется находиться вне рынка.

EUR/USD: дневной график. Тройной пик свидетельствует о негативе и идет процесс реализации негативной структуры. Рекомендуется удерживать рекомендованную короткую позицию, хотя верхняя граница таргета 1.35 была достигнута (1.3508), но можно и рассмотреть частичное закрытие.



Золото: недельный график. Несмотря на укрепление доллара, золоту удалось вырасти на прошедшей неделе. Рекомендуется занять выжидательную позицию до формирования нового сигнала.

–  –  –

S&P 500: недельный график Начавшийся сезон отчетности не помог индексу закрепиться на новый высоте.

Несмотря на попытки пойти выше 1850, индекс все же закрылся ниже исторического пика. Одной из причин была смешанная отчетность в банковском и технологическом секторах. Например, Сити и Интел разочаровали инвесторов, а акции Best Buy, продавца электронных товаров, просто провалились на 30%. Да и на экономическом фронте статистика не была чрезмерна позитивна, скорее слабая в связи с сезональностью и неожиданно холодной погодой.

Недельный график, несмотря на небольшой откат с начала года, продолжает находиться в зоне перекупленности, RSI(14) находится в районе 70-72.

Локальный пик слегка переписан с 1849 на 1850.84, правда, он там не задержался больше 1 минуты. Теперь можно констатировать, что с начала года индекс находится в небольшой консолидации в районе 1800что свидетельствует о балансе покупателей и продавцов.

С точки зрения переломной зоны, то 13 января, как и Посмотреть график на сайте предполагалось, должен был состояться перелом и Источник: TradingView.com начало было обнадеживающим. Индекс падал на 1.5%, но потом « невидимая рука» вытащила рынок из очевидного негативного сигнала. Учитывая, что рынок не ушел далеко с 13 января, то можно считать, что пока произошло торможение импульса и остается веротяность снижения до конца января. Индекс смотрится уязвимым и риск-прибыль для длинных позиций смотрится неблагоприятно.

Важный уровень поддержки находится в районе 1765-1768 и в случае его пробоя открывается торговая цель 1725. Отчетность не способствует продолжению роста, тем не менее, сигнала на короткую позицию нет, хотя и смотрится привлекательно.

–  –  –

S&P 500: дневной график Дневной график консолидируется на историческом пике, RSI находится в нейтральной зоне.

Предстоящая неделя не насыщена выпусками экономической статистики, но некоторые показатели будут важными. На прошлой неделе выступления представителей ФРС придали немного волатильности рынкам, но рынок существенно не сдвинулся. Повидимому, высокие уровни способствовали фиксации прибыли некоторыми инвесторами и поэтому рынку не удалось закрепиться на новой высоте.

Не исключено, что слабая отчетность сказалась на настроении игроков, которые призадумались стоит ли увеличивать свои позиции. Сезон отчетности будет несомнено главным фокусом предстоящих недель.

Учитывая, что рынок находится на исторических максимумах, то необходимы обоснования в виде отличной отчетности, но пока это не происходит, поэтому дальнейшее направление может быть вполне в руках сезона отчетности.

Не стоит забывать, что важно обращать внимание на Посмотреть график на сайте выручку, поскольку это является критерием роста Источник: TradingView.com бизнеса. Что касается прибыли, то очевидно, что ею легко манипулировать, по крайней мере, выкупы акций на вторичном рынке способствовали улучшенным показателям. В последнее время заметно снизилась активность по выкупу акций, что может сказаться и на выходящей отчетности в будущем и на рынок акций в целом.

Технически, в переломной точке был сгенерирован сигнал на продажу, при пробое волатильности-стоп на уровне 1823, но потом произошел отскок. Индекс отметился на уровне

1850.84 и находился там не более 1мин, поэтому это не считается сработавшимся ментальным стопом. Поэтому сигнал на короткую позицию остается в силе.

–  –  –

UST-10 (доходность): недельный график Прошедшая неделя не была настолько сильна с точки зрения экономических показателей, скорее слегка слабее ожиданий, что вынудило спекулянтов закрыть короткие позиции в бумагах.

Рынок находится все еще под сомнениями в оценке вышедших пейролз и поэтому доходность продолжает немного снижаться. Слабая корпоративная отчетность также может сказываться на рынок облигаций, поскольку возникают сомнения, что ФРС будет агрессивно сокращать покупку ценных бумаг.

Негативные свечи на графике индицируют дальнейшую вероятность снижения доходности к МА21, на уровень 2.75% и не исключается движение к середине канала в район 2.70%. Если предположить, что рынок акций вступит в фазу коррекции, то и вырастет вероятность перетока денег из рынка акций в рынок облигаций, что может сказаться на снижении доходности в область 2.66%.

–  –  –

EUR/USD: недельный график Наконец-то евро показывает некую слабость и скорее всего ввиду расхождения экономической картины в еврозоне и США.

Как неоднократно ранее отмечалось, фундаментально евро заслуживает более низких рубежей и возможно единая валюта постепенно начинает сдавать свои позиции. Думается, что и перепроданность йены может сказываться, поэтому ввиду сворачивания керри позиций происходит ослабление евро к доллару.

Судя по сложившейся технической картине, возникает хорошая вероятность вхождения в нисходящий канал, показанный зеленым цветом и пробой восходящего канала. Это может привести евро к уровням 1.33, где находится МА200. Уровень 1.3850 остается критическим сопротивлением, поддержка 1.3550 пробита, но может снова быть тестирована «снизу». В случае неспособности закрепиться выше 1.3550-1,36, целевые уровни 1.3450-1.35 будут являться «следующей остановкой».

Посмотреть график на сайте С фундаментальной точки зрения необходимо Источник: TradingView.com обращать внимание на картины инфляции в еврозоне.

Если показатели инфляции будут и далее продолжать падать, то будет существенно расти вероятность шагов ЕЦБ по смягчению монетарной политики, чтобы противостоять этому процессу. Но в целом курс евро-доллар должен реагировать на относительное состояние двух экономик США и еврозоны, также торговый баланс является одним из важных факторов. Помимо фундаментальных факторов стоит отметить, что диверсификация и керри трейды, в частности, по йене, благодаря банку Японии, также сказываются на укреплении евро. Евро смотрится более привлекательным в короткой позиции, но на недельном графике нужно более четкое формирование. Агрессивные игроки могут пробовать скальпирование на импульсе.

Поскольку недельный график пока нейтральный, рекомендуется находиться вне рынка.

–  –  –

EUR/USD: дневной график Тройной пик свидетельствует о негативе и идет процесс реализации негативной структуры.

Как оказалось, евро не удалось отскочить выше МА21 на уровне 1.37 и негативные силы продавили евро ниже МА89 на уровне 1.36 и важного уровня 1.3550(зеленая линия).

Теперь психологический уровень 1.35 является основной поддержкой, хотя RSI еще не настолько перепродан, чтобы говорить об окончании локального негативного импульса.





Все же основная зона поддержки показана фиолетовым цветом,1.3450-1.35 и в случае прохождения этого уровня могут возникнуть более серьезные технические проблемы.

Таким образом, может нарушиться восходящий тренд и целевой уровень определится в районе 1.31-1.33.

Ближайшая поддержка 1.3500, далее зона 1.34-1.35.

Основное локальное сопротивление 1.37, МА89 на уровне 1.36.

Необходимо наблюдать за показателями торгового баланса еврозоны и инфляции. Другие экономические показатели пока не особо интеерсны, поскольку они все Источник: TradingView.com Посмотреть график на сайте равно уступают американским. Как я обращал внимание в прошлом отчете, евро антикоррелировался с золотом и получилось, что падение евро совпало с отскоком по золоту, что подтвержадет гипотезу о репатриации европейцами средств в еврозону.

–  –  –

Золото: недельный график Несмотря на укрепление доллара, золоту удалось вырасти на прошедшей неделе.

Это уже не должно быть секретом, что доходность по 10л облигациям играет существенную на данном этапе в судьбе золота. Поэтому откат от рубежа 3% оказал положительное воздействие на «желтый метал». Также, похоже на то, что приостановилась репатриация средств в еврозону, что сняло негативное давление от продаж.

Тем не менее, золото все еще находится в нисходящем канале и ограничено сопротивлением МА21 на уровне 1280, и психологическим уровнем 1300..

Техническая ситуация остается нейтрально-негативной.

Впервые за продолжительное время SPDR позиция в золоте выросла на 4 метрические тонны от 793.12 до Источник: TradingView.com Посмотреть график на сайте 797.05, но весь рост приходился на пятницу. Также отчетность трейдеров COT показывает увеличение длинных позиций. Пока сложно делать однозначно вывод, что готовится разворот тренда. Необходимо больше данных по инфляции и о динамике роста экономики США и бОльшая активность в инструменте.

Рекомендуется занять выжидательную позицию до формирования нового сигнала.

–  –  –

Рубль спот: дневной график Отсутствие положительных фундаментальных катализаторов сказывается негативно на стоимости доллара в рублях.

Как видно, сформировался восходящий канал, который проецирует пару usd/rub в район 34р за доллар.

Слабая нефть, откат евро от локального пика, неспособность российского рынка преодолеть 1500 и продолжающий вывод капитала из России являются негативным факторами. Притом, что нефть еще не упала к 100 и евро не упало ниже 1.35, рубль ослаб к 33.75 в момент написания. Это говорит о том, что потенциал ослабления выше 34 вполне вероятен, но я думаю, что существует локальная перекупленность и это будет препятствовать дальнейшему ослаблению.

–  –  –

ОАО «Промсвязьбанк». Все права защищены.

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях. Содержащаяся в настоящем обзоре информация и выводы были получены и основаны на источниках, которые ОАО «Промсвязьбанк», в целом, считает надежными. Однако, ОАО «Промсвязьбанк» не дает никаких гарантий и не предоставляет никаких заверений, что такая информация является полной и достоверной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и достоверная.

Выводы и заявления, сделанные в настоящем обзоре, являются лишь предположениями, которые могут существенно отличаться от фактических событий и результатов.

ОАО «Промсвязьбанк» не берет на себя обязательство регулярно обновлять информацию, содержащуюся в настоящем обзоре, или исправлять неточности, и оставляет за собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления.

Содержащаяся в обзоре информация и выводы не являются рекомендацией, офертой или приглашением делать оферты на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг и других финансовых инструментов. Обзор не является рекомендацией в отношении инвестиций и не принимает во внимание какие-либо специальные, особые или индивидуальные инвестиционные цели, финансовые обстоятельства и требования какого-либо конкретного лица, которое может быть получателем настоящего обзора. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем обзоре, не всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок.

Инвесторам необходимо принять во внимание, что доход от ценных бумаг или других инвестиций может меняться, и цена или стоимость ценных бумаг и инвестиций может как расти, так и падать, и, как следствие, результаты инвестирования могут оказаться меньше первоначально инвестированных средств. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. Множество факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозов и выводов, содержащихся в настоящем обзоре, включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, стремительные технологические и рыночные изменения в отраслях, в которых действуют соответствующие эмитенты ценных бумаг, а также многие другие риски.

ОАО «Промсвязьбанк», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения получателей настоящего обзора, основанные на информации, содержащейся в нем, за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования получателем настоящего обзора информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. Прежде чем принять решение о приобретении ценных бумаг, потенциальный инвестор должен самостоятельно изучить и проанализировать все риски, связанные с такими инвестициями. Использование информации, представленной в настоящем обзоре, осуществляется потенциальным инвестором на свой собственный страх и риск.

Если прямо не указано обратное, настоящий обзор предназначен только для лиц, являющихся допустимыми получателями данного обзора в той юрисдикции, в которой находится или к которой принадлежит получатель обзора, и которые могут получать данный отчет без того, чтобы распространение данного отчета таким лицам нарушало или не соответствовало законодательным и регуляторным требованиям указанной юрисдикции. Соответственно, каждый получатель данного обзора вправе использовать обзор только в случае, если он является допустимым получателем.

Похожие работы:

«Вавилов Александр Александрович Дорогие друзья и коллеги, вначале разрешите привести некоторые факты из жизни Александра Александровича Вавилова — человека, прошедшего интересный и поучите...»

«ДенежнО-креДитная пОлитика К. Юдаева О возможностях, целях и механизмах денежно-кредитной политики в текущей ситуации В статье подробно описан операционный механизм денежно-кредитной политики Центрально...»

«Вестник ПСТГУ Якубова Анна Александровна, Серия V. Вопросы истории аспирант Санкт-Петербургского университета и теории христианского искусства культуры и искусств 2015. Вып. 1 (17). С. 100–109 anna.a.yakubova@g...»

«Коллективный договор зарегистрирован Комитетом общественных связей города Москвы за № от _2014г. Коллективный договор зарегистрирован Центральным Советом Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации за № _ от _2014г. 1. СТОРОНЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВО...»

«Оглавление Глава 1. Первоначальные представления о механике Тема 1. Механическое движение. Скорость §1. Основные понятия §2. Основные формулы Задачи Подсказки Тема 2. Масса тела и плотность вещества §3. Основные понятия §4. Основные формулы Задачи Подсказки Тема 3. Инерция и сила. Различные силы в при...»

«147 Влияние температуры обработки и импульсного магнитного поля на адсорбцию клиноптилолитом паров формальдегида Бельчинская Л.И., Ходосова Н.А., Козлов А.Т. Воронежская государственная лесотехническая академия, Воронеж Аннотация Показано влияние термообработки, импульсного магнитного поля и...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строител...»

«Теплофизика и аэромеханика, 2012, том 19, № 2 УДК 536.24: 532 Эволюция кинематической структуры потока за поперечным выступом в канале на переходных режимах течения* О.А. Душина, В.М. Молочников, Н.И. Михеев, А.А. Паерелий Исследовательский центр проблем энергетики КазНЦ РАН, Казань E-mail: vmo...»

«ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по закупке 198072 Сервер способом открытого тендера на понижение (далее – Тендерная документация) Заказчик Филиал Акционерного общества "Казпочта" "Технический сервис" Организато...»

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “TKA” ПРИБОР КОМБИНИРОВАННЫЙ “ТКА–ПКМ”(23) Термогигрометр микропроцессорный (ТУ 4215-003-16796024-04) Руководство по эксплуатации Санкт – Петербург 2014 г. “ТКА-ПКМ”(23) – комплектация прибора комбинированного серии “ТКА-ПКМ” с установленным по требованию заказчика данным числом и составом измеряемых...»








 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.